PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 (^GSPC).

GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GSEU и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEU:

0.78

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

GSEU:

1.33

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

GSEU:

1.18

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

GSEU:

1.09

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

GSEU:

3.06

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

GSEU:

5.04%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

GSEU:

17.35%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

GSEU:

-35.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSEU:

-0.35%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

GSEU

С начала года

18.12%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

14.22%

1 год

13.30%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг риск-скорректированной доходности GSEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ^GSPC

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ^GSPC

Загрузка...